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Negociação de opções: estratégias e técnicas de preços e volatilidade.

por Euan Sinclair.

Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading.

Aborda as várias preocupações das opções profissionais. A negociação de opções continuará a ser uma parte importante da paisagem financeira. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça. Menos.

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Negociação de opções: estratégias e técnicas de preços e volatilidade.

Descrição.

Um guia comercial de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia.

Escrito pelo comerciante profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente desta disciplina cobrindo tudo, desde antecedentes históricos, tipos de contratos e estrutura de mercado até técnicas de mensuração, previsão e cobertura de volatilidade.

Este guia abrangente apresenta os detalhes e informações práticas que os comerciantes de opções profissionais precisam, quer estejam usando opções para proteger, gerenciar dinheiro, arbitrar ou se envolver em negócios de finanças estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, gregos, volatilidade implícita, mensuração e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas.

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Sobre o autor.

Permissões.

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O Papel da Matemática.

A Estrutura deste livro.

Capítulo 2 Introdução às opções.

Especificações para um Contrato de Opção.

Usos das opções.

Capítulo & # 160; 3 limites de arbitragem para preços de opções.

Opções Americanas Comparadas às Opções Européias.

Valores máximos e mínimos absolutos.

Capítulo & # 160; 4 Modelos de preços.

Princípios gerais de modelagem.

Escolha de variáveis ​​dependentes.

O modelo Binomial.

O modelo Black-Scholes-Merton (BSM).

Chapter & # 160; 5 A Solução da Equação Black-Scholes-Merton (BSM).

Capítulo & # 160; 6 Estratégias de opção.

Previsão e Seleção de Estratégia.

Capítulo & # 160; 7 Estimativa de volatilidade.

Definição e mensuração da volatilidade.

Volatilidade em Contexto.

Capítulo & # 160; 8 Volatilidade Implícita.

A curva de volatilidade implícita.

Parametrizando e Medindo a Curva de Volatilidade Implícita.

A curva de volatilidade implícita em função da expiração.

Dinâmica implícita da volatilidade.

Capítulo 9 Princípios Gerais de Negociação e Hedging.

Dimensionamento comercial e alavancagem.

Escalabilidade e amplitude.

Capítulo & # 160; 10 Técnicas de fabricação do mercado.

Negociação com base em informações de pedidos.

Capítulo 11 Volatility Trading.

Hedging in Practice.

A Distribuição P / L das Posições de Opção com Cobertura.

Capítulo & # 160; 12 Negociação de expiração.

Exercitando as Opções erradas.

Irrelevância dos gregos.

Vencimento em uma greve curta.

Capítulo & # 160; 13 Gerenciamento de riscos.

Exemplo de Reparo de Posição.

Risco de estoque: Dividendos e Risco de Compra.

O Early Exercise of Options.

Distribuições do Apêndice A.

Momentos e a & # 8220; Shape & # 8221; de Distribuições.

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Sexta-feira, 18 de setembro de 2018.

Entrevista com o Euan Sinclair.

Na verdade, acho que a distinção entre negociação e investimento é bastante sem sentido. A única diferença parece ser a escala de tempo e isso é muito dependente da pessoa envolvida também, com significado a longo prazo qualquer forma meses para intergeracional. Tudo que eu já fiz como comerciante é procurar bordas significativas e encontrei muitas dessas opções. Mas nunca encontrei nada tão persistente quanto os fatores de estoque. Há mais de cem anos de evidências estatísticas, estudos em muitos países e razões econômicas e comportamentais para sua existência. Eles apresentam algumas das melhores bordas que já encontrei. Isso deve ser atraente para qualquer comerciante ou investidor.

24 comentários:

no seu código gapFutures_FSTX. m? Não é supose ser (cl-op) ./ op?

Isto é do seu segundo livro.

Sim você está correto. Outro leitor apontou isso para mim antes. Portanto, este (Exemplo 7.1) é, na verdade, uma estratégia de reversão média.

Para medir a taxa de crescimento aglomerada instantânea de uma carteira, calculamos seu retorno de log.

O retorno do log é, por definição, log (1 + R), onde R é o & quot; net & quot; retorno (preço (t) - preço (t-1)) / preço (t-1). Se usarmos R para denotar o retorno bruto não alavancado, então fR é o retorno bruto alavancado, onde f é a alavanca. Portanto, o retorno do registro por período de um portfólio alavancado é log (1 + fR). O retorno de log esperado é, portanto, apenas a média de log (1 + fR) em vários períodos, o que também é chamado de taxa de crescimento estimada.

A fórmula de Kelly é derivada assumindo retornos compostos, portanto, ele deve usar retornos de log. Ele é projetado para maximizar os retornos compostos esperados.

Você poderia, por favor, disponibilizar os arquivos como arquivos ZIP em seu arquivo em vez de um por um?

Receio que um arquivo com zíper de todos os arquivos exceda o tamanho máximo permitido pelo nosso host.

Sim, você pode negociar com modelos de fatores, mas o período de espera tende a ser mais longo. Procure uma palavra-chave e um modelo de fator & quot; no meu blog. Veja em particular a minha referência ao artigo de Lyle e Wang em epchan. blogspot / 2018/07 / time-series-analysis-and-data-gaps. html.

O banco de dados Compustat possui essa informação, embora possa exigir uma assinatura.

Existem vários modelos de fatores diferentes e vários modelos de negociação de pares diferentes, então eu não acho que uma declaração geral pode ser feita. No entanto, o modelo de fator é tipicamente para investimentos de longo prazo, às vezes até mesmo investimentos de longo prazo. Você pode realmente manter investimentos de longo prazo em um modelo de pares.

A capacidade de negociação de pares de ações depende do universo de ações e do período de retenção. Para ações no SPX, e período de espera medido em semanas, a capacidade pode ser de centenas de milhões de dólares.

Você menciona que o retorno do & quot; QTS Partners, L. P. tem um retorno líquido de 1.25% em agosto (YTD: 10.44%) & quot; & # 39; mas no seu site eu vejo a fugure para agosto de 2018 é de -2,59%. é um erro de digitação?

Se você ler meu site com cuidado, você verá que os retornos são apenas para a Conta Gerenciada FX. O QTS Partners, LP é nosso pool de commodities, que comercializa mais de 6 estratégias, e seu retorno líquido em agosto é de 1,25%.

Obrigado pelo esclarecimento Ernie.

Copiando da última versão do seu artigo:

X (i, t) é Lucro líquido antes dos itens extraordinários (variável ib do arquivo fundamental) e.

O livro (i, t-􀀀1) é o valor contábil do valor contábil do patrimônio comum (variável ceq dos fundamentos.

Olá, obrigado por todas estas informações.

Na verdade, encontrei um corretor, mas ele me pediu uma cópia do meu cartão de crédito (apenas mostrando os últimos 4 números, nome e data de validade), uma cópia da minha ID e algumas informações da conta bancária para que eu possa transferir meus lucros para minha conta bancária . Isso é normal? Devo fazê-lo ou é muito arriscado?

Todo corretor requer id pessoal para abrir uma conta. Estou surpreso que você não precisou fornecer esses antes. Todos os corretores devem compilar com os regulamentos contra a lavagem de dinheiro.

Bem, ele me pediu essa identificação para abrir uma conta, e quando expliquei isso ao meu banqueiro, ele me disse para não fazê-lo, então eu fico confuso.